تخمین و شبیه سازی همبستگی ریسک نکول شرکتها با استفاده از مد لهای شدت
نویسندگان
چکیده
همبستگی ریسک نکول نقش مهم و قابل توجهی را در بازارها و محی طهای کسب و کار مالی ایفامی کند. چون اصولاً ریسک، در کنار ارزش زمانی پول و ارز شگذاری دارای یها سه محور تحلیل مالی راتشکیل می دهند.در حالت کلی ریسک و به صورت خاص تر همبستگی ریسک نکول از عناصر پایه ای موثر بر رفتارمالی است. همچنین در دنیای واقعی ریسک وجود دارد و بخش مهمی از سیستم مالی وظیفه باز توزیعریسک را بر عهده دارد. با داشتن توزیع احتمال ارزش دارایی های مؤسسه، م یتوان ریسک را به طور کمیمحاسبه کرد. در این چارچوب دینامیک مدل های مبتنی بر شدت که در آن نکول یک شرکت با استفاده ازفرایند های تصادفی، شدت کنترل م یشود بیشتر برای مدل کردن ریسک همبستگی نکول مورد استفادهقرار می گیرد. محاسبات روی این مدل ها با روش شبیه سازی مونت کارلوانجام م یشود. که این کار موجبتخمین های اریب شبیه سازی می شود. این مطالعه یک روش دقیق برای شبیه سازی مدل های مبتنی برشدت که باعث برآورد نااریب توزیع ضرر سبد اعتباری، انداز ههای ریسک و قیمت ابزارهای مشتقاتمی شود را بررسی و توسعه می دهد. روش جدید دارای دو مرحله می باشد.مرحله اول ساختن زنجیر مارکوف هم توزیع با وضعیت نکول و در مرحله دوم با استفاده از روشپذیرش / رد تابع بدست آمده را محاسبه می کند. نتایج تحقیق، نشان دهنده تائید توان تخمین و شبی هسازیهمبستگی ریسک نکول شرکت ها توسط مدل های شدت است.
منابع مشابه
قیمت گذاری و پوشش ریسک سبد مشتقات اعتباری با استفاده از شدت های نکول مرتبط
با توجه به رشد سریع بازار مشتقات اعتباری، معرفی مدلهای مناسب برای آنها یکی از مسائل پراهمیت برای دست اندرکاران بازار مشتقات است. عامل اصلی در هر یک از این مدلها روشی است که وابستگی زمانهای نکول را ایجاد میکند. مدلهای مشتقات اعتباری را به سه دسته اساسی طبقهبندی میکنند. ?( مدلهایی که در آنها شدتهای نکول وابستهاند ولی زمانهای نکول شرطی مستقلاند. مدل دوفی و گارلینیو ) ???? ( در این رده قرار می...
15 صفحه اولمد لسازی و شبیه سازی آبگرمکن های خورشیدی با استفاده نانوسیالات
تلاش پژوهشگران امروز به توسعه روشهای بهبود انتقال گرما در دستگاههای تبادل گرمایی (مبدلها) و بازیافت گرمایی است. از آن میان روشهایی برای افزایش سطوح انتقال گرما در کمترین حجم, افزایندههای آشفتگی در جریان سیال (آشفته سازها)، تغییر هندسی بافلها و استفاده از نانوسیالات بیشترین توجه مهندسی را به خود معطوف داشته است. در این مطالعه برای نخستین بار کاربرد نانوسیالات در یکی از سامانههای تبادل گرما...
متن کاملتخمین و شبیه سازی توزیع فضایی تراوایی یکی از مخازن جنوب ایران با استفاده از روش های زمین آماری
متن کامل
پیش بینی ریسک نکول با استفاده از مدل ساختاری توسعه یافته در بورس اوراق بهادار تهران
یکی از اساسی ترین مباحث مدیریت ریسک در مؤسسات مالی، بانکها و مؤسسات رتبه بندی، ریسک اعتباری است. ریسک اعتباری به ریسک نکول قرض گیرنده اشاره دارد؛ یعنی ریسک اینکه قرض گیرنده نتواند به تعهدات خود برای پس دادن قرض، عمل کند یا حداقل آن تعهدات را به موقع تسویه نکند. در این مقاله قصد داریم ریسک نکول (احتمال نکول) را در شرکتهای منتخب بورسی پیش بینی کنیم. میتوان مدلهای مطرح در ارزیابی ریسک نک...
متن کاملریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن
امروزه از مشتقات اعتباری به عنوان ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت ریسک اعتباری نام برده می شود. کاربرد اصلی این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری نهادها و واسطه های مالی به خصوص مؤسسات اعتباری است. هرچند انگیزه های سفته بازی و سرمایه گذاری نیز در افزایش حجم معاملات این مشتقات تاثیرگذار بوده؛ اما منشا و هدف اصلی استفاده از این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری است. در میان این گروه از مشتقات، تاخت نکول اعتبا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
دانش مالی تحلیل اوراق بهادارناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
ISSN 2251-6859
دوره 5
شماره شماره 1(پیاپی 13) 2012
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023